周二上证50ETF现货小幅高开后早盘窄幅振荡,午后开始有小幅拉升,截至收盘现货涨0.83%至2.432点,后市在市场人气逐渐回升,仍有望维持当前偏强局面。期权波动率仍然变化不大,其中主力合约认购期权波动率有小幅上涨,而认沽波动率小幅下跌,显示市场多头头寸有所增加。结合价格情况来看,当月认购期权合约全部上涨,而认沽期权则全部下跌。
期权成交有大幅缩减,周二期权合计成交仅达109426手,其中认购期权成交62057手,而认沽期权成交47369手,成交PCR大幅回落至0.7633,显示市场上看多情绪有明显回升。而持仓仍然维持加仓节奏,周二期权总持仓合计增加18740手至400972手,其中认购期权大增13178手远多于认沽期权增加的5562手,结合成交来看,市场上认沽期权有小幅离场而持多情绪显著增加,乐观情绪进一步回暖,当前反弹走势有望延续。
从主力合约成交来看,虚值认购期权成交较虚值认沽期权成交显著增加,显示大跌之下博反弹情绪高涨。而平值行权价格之上合约同步增加表明当前价格有一定的支撑,后市或继续延续反弹走势。
实际波动率有小幅反弹,但上行趋势不明显,后市再度大幅下行的概率不大,料延续当前稳中有升走势。期权波动率亦在底部小幅回升,但当前市场尚缺乏大幅上行的因素,后市继续区间内偏强振荡的概率较大。 (鲁证期货)
相关链接:http://www.zcw689.com/qihuo/qiquan/89724.html
相关内容
认购期权多数上涨
认购期权多数上涨,成交量,持仓,隐含波动率,沪深股市
期权波动率将下行 后市可持谨慎偏空态度
期权波动率将下行 后市可持谨慎偏空态度,隐含波动率,期权合约,行权价,实际波动率
50ETF现货震荡下行 连续三天位于20日均线下方
50ETF现货震荡下行 连续三天位于20日均线下方,证券交易,止损,成交量,期权合约
- A股强势反弹沪指重回2500点 券商板块掀
- 良好就业数据、美联储利好消息推动美股
- 央行2019年首次全面降准 会触发房价反
- 基金经理相关介绍
- 基金经理相关介绍
- 基金经理相关介绍
- 基金经理相关介绍
- 信托资金灵活度增加 持仓变化更为明显
- 信托资金积极入市 持仓情况更为灵活
- 5G概念股带领A股V形反弹 沪指2500点失
- 两市高开低走沪指涨0.56% 国际油价反弹
- 基金持仓相关知识分析
- 基金内部发持仓规定:严控创业中小板股
- 基金经理陈晓生相关介绍
- 基金经理胡振仓相关介绍
- 基金经理马少章相关介绍
- 基金经理李海涛相关介绍
- 基金经理冯俊相关介绍
- 基金经理张林相关介绍
- 基金经理季鹏相关介绍
- 基金经理常永涛相关介绍
- 基金经理刘威相关介绍
- 基金经理贾志敏相关介绍
- 基金经理周大鹏相关介绍
- 基金经理李宁相关介绍
- 基金经理徐成城相关介绍
- 基金经理蔡目荣相关介绍
- 基金经理王东杰相关介绍
- 基金经理林忠晶相关介绍
- 基金经理赵波相关介绍