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套利策略的原理在于当两个或多个相关品种的价格出现定价错误后,在价格回归的过程中,通过买入相对低估的品种,卖出相对高估的品种获利。在所有的量化投资策略中,套利策略的收益空间最为确定,风险最低。目前私募行业专注于量化套利的机构有申毅投资、天演投资、艾方资产等。
套利的机理是相通的,可运用于股指期货、商品期货、分级基金、ETF基金等,套利的原理也很简单,但套利基金的业绩差异却也很明显。图2中的两只基金的投资策略均以量化套利为主,但业绩相差近20%。 套利基金的收益取决于两方面,一是套利策略的多样性,二是套利策略的精细化。
多策略量化套利基金能够更全面的捕捉不同市场环境下的投资机会,提高资金利用效率。每种量化套利策略有其适合的市场。同时,随着市场参与套利机会的人越来越多,套利机会消失的也越来越快。不同的套利策略之间具有低相关性,当某种策略没有套利机会时,其他策略可以取而代之。优秀的量化套利基金都具有多策略特征,在任何市场中都可以赚钱,同时也不会因管理规模的扩张影响基金收益。同一种套利策略,对交易细节处理的越精细,收益越高。
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